來源：中國銀行保險(xiǎn)報(bào)時(shí)間：2024-05-07 09:18
□本報(bào)記者 張瑾
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回升向好態(tài)勢，但仍面臨有效需求不足、社會(huì)預(yù)期偏弱等挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境愈發(fā)復(fù)雜多變，全面風(fēng)險(xiǎn)管理成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
近日，普華永道發(fā)布《保險(xiǎn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理調(diào)查報(bào)告2024》（以下簡稱《報(bào)告》）。《報(bào)告》指出，應(yīng)對(duì)新市場形勢和新監(jiān)管要求，中國保險(xiǎn)業(yè)的整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力不斷提升，但也面臨著組織協(xié)調(diào)、人員配備、模型方法、技術(shù)工具和數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面不足，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)仍需不斷探索與創(chuàng)新。
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)
中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置”。前移風(fēng)險(xiǎn)處置關(guān)口，持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，正成為保險(xiǎn)業(yè)遏制增量風(fēng)險(xiǎn)的重要著力點(diǎn)。
《報(bào)告》對(duì)140家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的調(diào)研顯示，從監(jiān)管與外部環(huán)境趨勢來看，97%的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管將持續(xù)趨嚴(yán)。同時(shí)超過70%的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來一年行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)將有所上升。
“保險(xiǎn)行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境不確定性日益凸顯，保險(xiǎn)公司必須主動(dòng)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)?！逼杖A永道中國保險(xiǎn)業(yè)主管合伙人胡靜表示，在不斷變革的競爭時(shí)代，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)保險(xiǎn)公司至關(guān)重要，包括在利率下行的背景下開展有效的資產(chǎn)負(fù)債管理與利率風(fēng)險(xiǎn)管理。
從風(fēng)險(xiǎn)管理能力來看，《報(bào)告》顯示，超過92%的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為已建立了與公司業(yè)務(wù)發(fā)展水平基本匹配或領(lǐng)先于行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理要求與評(píng)估（SARMRA）方面，受訪機(jī)構(gòu)預(yù)期2024年平均得分為79.24，較“償二代”二期規(guī)則下已迎檢公司的實(shí)際平均得分高出近2分，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司較人身險(xiǎn)公司更為樂觀，預(yù)期得分高于實(shí)際平均得分近3分。
在人員配備方面，國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)近年來不斷充實(shí)相關(guān)專業(yè)人員儲(chǔ)備，對(duì)比普華永道2018年的調(diào)查結(jié)果，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理人員數(shù)量的充足度有較為明顯提升。其中，約30%的受訪機(jī)構(gòu)人員配備充足（配備8名或以上全職風(fēng)險(xiǎn)管理人員），超60%的機(jī)構(gòu)配備4名及以上全職人員，38%的受訪機(jī)構(gòu)配備了經(jīng)驗(yàn)充足的風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員（具有4年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員不少于5名）。
此外，不同類型受訪機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)管理人員配備方面表現(xiàn)出一定差異。從整體情況看，人身險(xiǎn)和集團(tuán)公司在人員配備方面較為充分，在人員數(shù)量和資歷方面均有優(yōu)勢。再保險(xiǎn)公司人員數(shù)量相對(duì)不足，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司人員經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較為薄弱。
優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系仍“在路上”
值得關(guān)注的是，雖然保險(xiǎn)業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力不斷提升，但在應(yīng)對(duì)新市場形勢和新監(jiān)管要求方面，仍然面臨著組織協(xié)調(diào)、人員配備、模型方法、技術(shù)工具和數(shù)據(jù)平臺(tái)等方面的痛點(diǎn)難點(diǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)也仍然“在路上”。
根據(jù)《報(bào)告》，約70%的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跨部門職責(zé)分工、協(xié)調(diào)溝通與工作配合”是推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的主要挑戰(zhàn)。值得注意的是，雖然人身險(xiǎn)公司在人員配備方面相較財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和再保險(xiǎn)公司具有優(yōu)勢，但仍有近40%的人身險(xiǎn)受訪機(jī)構(gòu)表示“人員數(shù)量不足和經(jīng)驗(yàn)欠缺”是其所面臨的主要困難。綜合來看，行業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)和未來希望加強(qiáng)的領(lǐng)域還集中在“風(fēng)險(xiǎn)偏好體系”“風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)”“數(shù)據(jù)質(zhì)量管理”等方面。
普華永道認(rèn)為，結(jié)合嚴(yán)監(jiān)管趨勢，尤其是監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送工作的增加以及監(jiān)管對(duì)于數(shù)據(jù)真實(shí)性方面的關(guān)注，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)從體系化的視角重新審視與優(yōu)化相關(guān)工作機(jī)制與工具，并從監(jiān)管報(bào)送向監(jiān)管數(shù)據(jù)治理與監(jiān)管數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)變。
在資產(chǎn)負(fù)債管理過程中，受訪機(jī)構(gòu)普遍反饋與風(fēng)險(xiǎn)管理過程中遇到的難點(diǎn)趨同，主要集中在模型工具、跨部門協(xié)調(diào)溝通、人員數(shù)量與素質(zhì)，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量與獲取難度等方面。同時(shí)，60%以上的受訪機(jī)構(gòu)認(rèn)為“合規(guī)檢查、內(nèi)部控制、操作風(fēng)險(xiǎn)工具”是急需優(yōu)化的薄弱環(huán)節(jié)，“有效的制度管理工具”也是迫切需要提升的領(lǐng)域。此外，認(rèn)為案防、員工行為管理、智能化工具等合規(guī)管理領(lǐng)域有待改善的受訪機(jī)構(gòu)均占到30%以上。
針對(duì)上述困難與挑戰(zhàn)，普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，風(fēng)險(xiǎn)管理能力是保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的核心競爭力，SARMRA分?jǐn)?shù)高的公司普遍都具有較高的業(yè)務(wù)質(zhì)量和投資回報(bào)水平，這也說明風(fēng)險(xiǎn)管理能力能夠保障和促進(jìn)公司的穩(wěn)健發(fā)展。無論從監(jiān)管要求的持續(xù)合規(guī)角度，還是從保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必要性角度，行業(yè)仍需在風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理上不斷地探索與創(chuàng)新。
聚焦持續(xù)優(yōu)化風(fēng)控創(chuàng)新能力，周瑾建議，一是多挖掘前端的業(yè)務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控合規(guī)更好嵌入業(yè)務(wù)的獲客、準(zhǔn)入、核保等環(huán)節(jié)，在源頭上把控風(fēng)險(xiǎn)，提升前端業(yè)務(wù)的決策效率；二是積極擁抱大數(shù)據(jù)和大模型等新興科技手段。
“保險(xiǎn)公司一方面可利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的量化和管理的精細(xì)化，在盡調(diào)、信評(píng)、估值、預(yù)警、催收等領(lǐng)域輔助甚至替代過往的經(jīng)驗(yàn)判斷，減少判斷失誤和操作風(fēng)險(xiǎn)的可能性；另一方面可利用大模型，基于AIGC技術(shù)優(yōu)化定性風(fēng)險(xiǎn)管理，在客服、內(nèi)控、合規(guī)、法務(wù)、報(bào)告等領(lǐng)域發(fā)揮作用，實(shí)現(xiàn)降本增效?！敝荑硎尽?/span>